فهرس المحتويات في هذه السلسلة من ثلاثة أجزاء أو المواد 8220؛ التحليل الفني في Excel8221. سنبحث كيف يمكن للتجار استخدام Excel لتطبيق التحليل الفني (TA) لبيانات السوق التاريخية. وسوف يشمل هذا الحساب لبعض مؤشرات التحليل الفني الأكثر شعبية وتنفيذ استراتيجية التداول backtesting جدول (في الجزء الثالث). سوف Backtesting إشراك جيل من شراء وبيع إشارات استنادا إلى مؤشرات TA وحساب P038 الاستراتيجية؛ L. الأربعاء أود أن أشير إلى أن جميع الحسابات مقدما في هذه المواد سوف يتم تنفيذها باستخدام وظائف اكسل القياسية المتوفرة في Excel 2011 والإصدارات الأحدث. نحن لن تستخدم أي وحدات ماكرو VBA / مخصص إكسل. ويتم ذلك عن قصد للحفاظ على جداول بسيطة ومفهومة من قبل وظيفة غير المبرمجين. في الجزء الأول من هذه السلسلة المقالة سوف نقوم إنشاء جداول البيانات إكسل حيث سنقوم استخدام الصيغ بعض مؤشرات التحليل الفني الشائعة مثل: بسيطة نقل فرق متوسط، بولينجر، والمتوسط المتحرك الأسي. سنقوم شرح الصيغ وتشمل خطوة بخطوة تعليمات أدناه. وبالإضافة إلى ذلك، ونحن نقدم لأعلمه جيدا هو جدول تم إنشاؤها عن طريق اتباع الخطوات المذكورة في هذه المادة بحيث يمكنك استخدامها لتحليل البيانات الخاصة بك أو السوق كأساس لبناء جداول البيانات الخاصة بك. عينة ملف إكسل ملف اكسل (تنزيل) التي تحتوي على الصيغ لحساب المتوسط المتحرك البسيط، البولنجر باند، والمتوسط المتحرك الأسي كما هو موضح في هذا المنصب. على سبيل المثال لدينا ملف CSV مع 6 اشهر من البيانات SPY ساعة، وتغطي 3 سبتمبر 2013 28 فبراير، 2014. SPY هو ETF تتبع مؤشر SP500. لدينا ما يقرب من 2000 نقطة البيانات في هذا الملف. يحتوي الملف أعمدة OHCL السعر والحجم، وعمود الطابع الزمني. تنويه: تم إنشاء هذا الملف باستخدام IB تنزيل البيانات. ملف البيانات: historical_data_SPY_1hour_20140301 (ملف نصي لتحميل بزر الماوس الأيمن فوق وحدد 8220؛ حفظ مرتبط ملف باسم ... 8221؛) المتوسط المتحرك البسيط حساب أساسي المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو ببساطة متوسط السعر أكثر من الماضي N عدد من الحانات. دعونا حساب SMA لأسعار قريبة من ملف بيانات العينة. سنكون احتساب المتوسط المتحرك لمدة 20 يوما على أساس سعر إغلاق SPY (العمود D). يتيح إضافة رأس العمود "SMA-20" في العمود G ونكتب في قيمة الصيغة التالية في الخلية G21 (منذ الصف 21 هو أول واحد يحتوي على ما يكفي من البيانات لحساب 20 يوما SMA): = SUM (D2: D21) / 20 بعد أن بلغ العائد لإنقاذ الصيغة التي يجب أن نرى قيمة "164.57" أو قريبا من ذلك في G21 الخلية. من أجل احتساب المتوسط المتحرك 20 لجميع الخلايا المتبقية أقل بقليل حدد الخلية G21، نقل المؤشر فوق الخلية وانقر نقرا مزدوجا فوق مربع صغير في الركن الأيمن السفلي من الخلية. يجب عليك الآن أن نرى القيم في العمود G يحسب للفترة المتبقية من أسعار SPY. التعميم SMA حساب الآن لدينا حساب لمدة 20 يوما المتوسط المتحرك البسيط القيم في العمود G. انه لشيء رائع، ولكن ماذا إذا كنا نريد لحساب 50 يوما، أو 200 يوم SMA الآن؟ تحديث القيم الصيغة في كل مرة تريد تغيير نطاق SMA غير مملة جدا وعرضة للخطأ. دعونا نجعل حساباتنا أكثر عمومية بإضافة 8220؛ length8221. المعلمة. يمكننا أن تبدأ من خلال تخزين SMA مجموعة المعلمة في زنزانة منفصلة حتى نتمكن من الرجوع إليه أو الصيغة. وفيما يلي الخطوات التي اتبعت لتنفيذ عملية حسابية SMA عام في جدول لدينا: يتيح تبدأ عن طريق إنشاء جدول قليلا على الجانب حيث يمكننا تخزين بعض القيم معلمة الإدخال لمؤشراتنا. في الخلية السماح O1 في كتابة "اسم المتغير"، في نوع من الخلايا P1 دعونا "قيمة". في الخلية السماح O2 اسم نوع متغير لدينا: "الفترة". في P2 خلية نحدده قيمة "فترة" المتغير الذي نحن سوف تستخدم لتحديد طول الفترة لدينا المعمم حساب SMA. وتغيير هذا المتغير يؤدي إعادة حساب SMA مع قيمة الفترة الحالية. دعونا استخدام القيمة 14 في الوقت الراهن. دعونا اكتب قيمة رأس العمود "SMA" في H1 الخلية؛ سيحتوي العمود H القيم لدينا مؤشر SMA عام. في H2 خلية إدخال هذه الصيغة: = SUM (الإزاحة (H2، (- 1 * $ P $ 2 + 1)، - 4، 2،1 $ P $)) / $ P $ 2 دعونا تشريح هذه الصيغة. نحن الآن باستخدام قيمة لدينا متغير فترة من P2 الخلية. كان علينا أن إضافة $ أمام أرقام الصفوف والأعمدة لتجميد إشارة إلى P2 خلية لأننا نسخ SMA الصيغة إلى الخلايا الأخرى في العمود H. أننا استبدلنا أيضا المرجع المطلق إلى انهيار سعر العمود مجموعة مع وظيفة إكسل الإزاحة. إزاحة إرجاع مجموعة من الخلايا استنادا الإزاحة من حيث عدد الصفوف والأعمدة من معين 8220؛ reference8221. الخلية. المعلمة الأولى هي الخلية المرجعية (في حالتنا H2 نفسه)، والثانية هي تعبير حساب الصف الأول من النطاق على أساس قيمة طول المعلمة ($ P $ 2)، معلمة 3RD هي العمود الإزاحة إلى العمود إغلاق (- 4)، يمثل تعويض قيمة سالبة إلى اليسار بينما يتم تعويض إيجابية على يمين الخلية المرجعية، وآخر وظيفة المعلمة مع قيمة 1 يمثل عرض النطاق إرجاعها بواسطة وظيفة عوض، والتي في حالتنا هو عمود واحد فقط: D (CLOSE). حفظ الصيغة في الخلية في H2 وتوسيعه ليشمل بقية الخلايا في العمود H عن طريق النقر المزدوج على مربع صغير في الركن الأيمن السفلي من الخلية، أو سحب الصيغة لأسفل. إزالة أخطاء الفورمولا الآن، ستلاحظ أن الأولى عدة صفوف في عمود لها قيمة الخطأ # REF. يحدث هذا لأنه لا يوجد ما يكفي من الصفوف في البيانات التي تم وضعها لحساب قيمة SMA، ومجموعة إرجاعها بواسطة وظيفة إزاحة يذهب أكثر من حافة ورقة العمل لبعض الصفوف. يوجد هناك عدد من التقنيات المختلفة لإخفاء قيم الخطأ في التفوق. بعض منها ينطوي على الصيغ التي ترجع قيم فارغة أو الصفر إذا كانت قيمة الخلية تحتوي على خطأ. في حين أن هذا غير صحيح تماما technique - أنه يعقد صيغ الخلايا وتجعلها صعبة القراءة. بدلا من ذلك، سنستخدم التنسيق الشرطي لإخفاء قيم الخطأ ببساطة أن يتغير لون المقدمة إلى الأبيض. لتغيير لون الخط الخلية إلى الأبيض واستخدام أي خطأ إبراز اتبع التعليمات التالية: اختر الأعمدة H-N في Excel: الصفحة الرئيسية - & GT؛ التنسيق الشرطي - & GT؛ تسليط الضوء على قوانين الخليوي - وGT. المزيد من القواعد. في "نيو تنسيق القاعدة" الحوار حدد "أخطاء" و في "تنسيق مع ..." حدد "شكل مخصص"، ثم تعيين ملء اللون إلى الأبيض والخط اللون إلى الأبيض كذلك. البولنجر باند مقدمة البولنجر باند هو مؤشر بسيط ولكن من المفيد تقديم معلومات قيمة عن تقلب الأسعار التاريخي للأداة المالية، فضلا عن انحراف السعر الحالي من المتوسط المتحرك. عندما تصبح تحركات الأسعار أكثر تقلبا العصابات الاتساع، في فترات الهدوء النسبي يأتون معا. ويمكن أيضا أن الوضع النسبي للسعر الحالي إلى العصابات أن تستخدم لتقدير ما إذا كان السوق هو الشراء أو البيع. إذا كان السعر الحالي قريب أو عبروا الشريط العلوي يعتبر السعر في منطقة ذروة الشراء، بينما سعر قريب من / عبرت يعتبر انخفاض السوق الكامنة وراء الفرقة ذروة البيع. حساب أساسي ويمكن حساب مؤشر البولنجر باند باستخدام المتوسط المتحرك البسيط أو المتوسط المتحرك الأسي كأساس. البولنجر باند يتكون من ثلاث مجموعات بيانات: التحرك اثنين من الانحراف (الحدود) خطوط القياسية المتوسط (بسيطة أو الأسي)، واحد فوق وواحد تحت المتوسط المتحرك، وعادة في 2 الانحرافات المعيارية من المتوسط المتحرك. المتوسط المتحرك الأسي (المشمولة أدناه) يعطي وزنا أكبر لحركة السعر أكثر حداثة، في حين أن المتوسط المتحرك البسيط يوفر مؤشرا أكثر استقرارا وأقل بالعصبية الشديدة. هناك ما مجموعه 2 معلمات الإدخال: 1) المتوسط المتحرك الفترة (عدد من الحانات)، 2) عدد من الانحرافات المعيارية للعصابات الفرقة العلوية أقل. في هذا المثال سنستخدم بسيط المتوسط المتحرك حسبنا بالفعل في العمود H (انظر تعليمات في القسم أعلاه). كل ما تبقى هو إضافة أعمدة العصابات العلوية والسفلية. نحن لا تزال تستخدم لمدة 14 يوما المتوسط المتحرك قيمة الفترة. الصف الأول الذي يحتوي على بيانات كافية لمدة 14 يوما SMA هو الصف 15 (منذ الصف 1 يستخدم لرأس العمود). فإن الشريط العلوي يكون في العمود الأول، وذلك في I15 خلية فإننا اكتب الصيغة التالية: = H15 + 2 * STDEV (D2: D15) في هذه الصيغة نحن ببساطة اضافة الى اثنين من الانحرافات المعيارية للأسعار إغلاق من الخلايا D2: D15 إلى القيمة SMA. = H15-2 * STDEV (D2: D15) هنا الفرق الوحيد من الصيغة السابقة هو أننا طرح اثنين من الانحرافات المعيارية من SMA. اكسل STDEV الصيغة () يحسب الانحراف المعياري لمجموعة من القيم. في هذه الحالة نحن بضرب القيمة 2 للحصول على 2 الانحرافات المعيارية، وإضافة / طرح النتيجة من المتوسط المتحرك لتوليد أعلى / أدنى القيم الفرقة. لتوسيع الصيغ فقط يتدحرج وانقر نقرا مزدوجا على مربع صغير في الركن الأيمن السفلي من الخلية إلى تكرار صيغة لبقية نطاق البيانات. معمم الحساب البولنجر باند الآن. ماذا عن تعميم صيغة البولنجر باند حتى نتمكن لم يكن لديك لتحديث الصيغ لدينا في كل مرة نريد لحساب عصابات بولينجر لعدد مختلف من الانحرافات المعيارية من MA أو عندما نغير المتوسط المتحرك طول. دعونا نضيف مقياس آخر إلى طاولتنا المتغيرات عام على حق جدول البيانات. دعونا اكتب "المشروعات الإنمائية الأمراض المنقولة جنسيا:" في الخلية O3، و 2.0 في P3. بعد ذلك، يتيح إضافة الصيغة التالية في I15: = H15 + P $ 3 $ * STDEV (الإزاحة (I15، (- 1 * $ P 1 2 $ +)، - 5، $ P $ 2،1)) في هذه الصيغة نحن استبدلنا 2 مع $ P $ (3) الذي يشير إلى متغير لدينا في P3 الخلية التي تحتوي عدد من الانحرافات المعيارية للعصابات، وحساب تعويض على أساس متغير فترة في P2 الخلية. = H15- $ P $ 3 * STDEV (الإزاحة (J15، (- 1 * $ P 1 2 $ +)، - 6، $ P $ 2،1)) والفرق الوحيد من الصيغة في الخطوة السابقة هو أننا استبدلنا + بعد H15 مع (ناقص)، إلى طرح عدد من الانحرافات المعيارية من SMA، واضطررنا إلى تغيير الإزاحة إلى columnd السعر. تلاحظ -6، بدلا من -5 في "العواميد" معلمة إلى دالة OFFSET للإشارة إلى العمود D (CLOSE). لا تنسى أن نسخ صيغ جديدة في الخلايا I15 و J15 إلى بقية خلايا العمود منها. يمكنك الآن تغيير قيم "فترة" والمتغيرات "الأمراض المنقولة جنسيا المشروعات الإنمائية" في الخلايا P2 P3، ويكون SMA والبولنجر باند القيم إعادة حساب تلقائيا. البولنجر باند التخطيط في Excel مشاهدة هذا الفيديو مع تعليمات لإضافة مخطط البولنجر باند على جدول أنشأنا أعلاه. المتوسط المتحرك الأسي المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو نوع من المتوسط المتحرك مشابه إلى المتوسط المتحرك البسيط، إلا إيلاء المزيد من الوزن لأحدث البيانات. ومن المعروف أن المتوسط المتحرك الأسي أيضا 8220؛ مرجح بشكل كبير تتحرك average8221 ؛. حساب إرشادات سنستخدم العمود K لحساب EMA. دعونا تعيين قيمة فترة جهدنا ل1 (P2 خلية)، حتى نتمكن من إدخال الصيغة في أعلى ورقة لدينا والحصول على بعض القيم يمكننا أن نرى دخول الصيغ. فإننا يمكن أن يحدد فترة إلى أي قيمة بعد أن تتم ويكون EMA (وSMA) حساب تلقائيا. في K2 خلية وضعناها القيمة الأولى من سلسلة EMA ليكون ببساطة يساوي قيمة إغلاق (D2) في نفس الصف، فقط لأننا بحاجة إلى "البذور" EMA حساب مع بعض قيمة معقولة. المقبل، في K3 خلية ندخل صيغة EMA المعيار الذي يستخدم معايير الصناعة وظيفة الأس 2 / (1 + عدد الفترات في MA). من أجل فهم أفضل الرياضيات وراء هذا الرجوع إلى هذه الصفحة. = D3 * 2 / (1 + $ P $ 2) + K2 * (1-2 / (1 + $ P $ 2)) في هذه الصيغة ضربنا التوالي في انهيار سعر (D3) من خلال وظيفة الأس، وذلك باستخدام $ P $ 2 مرجع لدينا "عدد الفترات" متغير، وإضافة إلى النتيجة قيمة EMA السابقة (K2)، مضروبة "1- الأس" . هذه هي الصيغة EMA القياسية. الآن توسيع الصيغة إلى بقية العمود عن طريق النقر على مربع في أسفل يمين K3 الخلية. يمكننا الآن تغيير القيمة فترة إلى أي رقم آخر، تأكد من يتم تحديث قاعدة التنسيق الشرطي لإخفاء قيم الخطأ المعروضة في الخلايا التي لم يكن لديك ما يكفي من البيانات التي يرجع تاريخها لحساب قيمها. الجزء الأول الخاتمة في هذا الجزء الأول من سلسلة 3-جزء حسبنا المتوسط المتحرك البسيط، البولنجر باند، والمتحرك الأسي متوسط مؤشرات التحليل الفني لدينا عينة التاريخي مجموعة البيانات. في الجزء التالي سنتناول اثنين من مؤشرات التحليل الفني الأكثر شهرة: MACD و RSI. ليس المقصود الأمثلة في هذه السلسلة المقالة لتقديم أي استراتيجية التداول الحقيقية. بدلا من ذلك، هذا هو مجرد مظاهرة لكيفية التاجر يمكن استخدام اكسل لتحليل البيانات التاريخية وbacktest his / her خاصة أفكار استراتيجية التداول باستخدام Microsoft Excel.
No comments:
Post a Comment